Vad är kvantitativ analys?

Simplicitys placeringsmodeller baseras på kvantitativ analys. Grunden i förvaltningen är att finna starka trender på aktiemarknaden. Detta analyseras systematiskt och disciplinerat varje dag för tusentals aktier på världens börser.

Kvantitativ analys härstammar ursprungligen från riskhantering och optionsprissättning. Idag förekommer även kvantitativ analys som strategi inom handel med värdepapper och för långsiktiga investeringar. Ett kvantitativt investeringsbeslut grundar sig på objektivitet och att förvaltarens egna känslor inte påverkar beslutet. En kvantitativ förvaltare arbetar främst med hårda värden såsom historisk aktiekurs, omsättning och volatilitet.

Simplicity tillämpar kvantitativ analys som investeringsstrategi i samliga aktiefonder och den bygger på pristrender, även kallat momentum. Momentum innebär att förvaltningen investerar i aktier med en identifierad stark trend.

Kvantitativ analys skiljer sig således från traditionell analys där en förvaltare eller analytiker letar efter undervärderade aktier med hjälp av förväntade framtida vinster. Traditionell analys är betydligt mer personberoende och subjektiv.